Giao dịch chênh lệch giá arbitrage trên thị trường crypto currency và một số bot mã nguồn mở liên quan

Đã đăng Bởi Online Kiếm Tiền trong 2021-05-25

Chia sẻ bài viết

Giao dịch chênh lệch giá arbitrage là một chiến lược phổ biến trong thế giới giao dịch, chủ yếu phổ biến giữa các tổ chức tài chính lớn. Đây là một chiến lược giao dịch tương đối rủi ro thấp, tận dụng sự khác biệt về giá giữa các thị trường. Giao dịch chênh lệch giá tiếp tục thu hút các nhà đầu tư và giao dịch tiền điện tử crypto currency với số lượng lớn.

Bài viết này sẽ không nói nhiều về mặt lý thuyết mà chúng ta đi sâu hơn về mặt ứng dụng của arbitrage trong thị trường Crypto Currency.

Mục lục

Tìm hiểu về giao dịch chênh lệch giá Arbitrage

Giao dịch chênh lệch giá là một chiến lược nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận từ sự chênh lệch giá của một tài sản riêng lẻ trên hai hoặc nhiều sàn giao dịch.

Ưu điểm của giao dịch chênh lệch giá là rủi ro tương đối thấp và lợi nhuận cao đặc biệt trong thị trường Crypto Curency. Nhưng thực tế thì có nhiều rủi ro phát sinh khi giao dịch chênh lệch giá mà nhiều khi chúng ta không kiểm soát được:

Rủi ro thực hiện: Chúng ta đã thực hiện xong 1 chiều, nhưng chiều còn lại không thực hiện được do vấn đề phát sinh đột biến. Các sàn tập trung như Binance thường hay đóng API khi thị trường biến động mạnh.
Rủi ro thời gian xử lý: Giao dịch arbitrage đòi hỏi tốc độ nhanh, vì cơ hội đến nhanh và đi cũng nhanh. Thời gian giao dịch càng lâu thì rủi ro thua lỗ càng tăng. Trong thị trường Crypto thì vấn đề thời gian giao dịch phụ thuộc vào API các sàn và các blockchain network hiện tại.
Rủi ro thanh khoản: Nhiều khi bạn đang thực hiện giao dịch thì thanh khoản bị rút, hoặc không đủ thanh khoản để thực hiện giao dịch.

Các loại hình giao dịch chênh lệch giá trong thị trường Crypto Currency

Two Points Arbitrage (Arbitrage 2 điểm)

Thực hiện giao dịch khi có chênh lệch giá giữa hai đồng tiền giữa hai sàn giao dịch khác nhau. Thực tế hiện nay rất nhiều công ty, tổ chức lớn sử dụng bot để làm việc này, do đó cơ hội không còn nhiều cho các cá nhân nhỏ.

Ví dụ bạn thấy có cơ hội giao dịch giữa đồng BTC-USDT giữa hai sàn A và B bạn sẽ thực hiện mua (x) BTC ở sàn A và đồng thời thực hiện lệnh bán (x) BTC ở sàn B. Như vậy bạn phải có sẵn tài sản bao gồm BTC và USDT ở cả 2 sàn A và B. Để giao dịch được bạn cũng cần số lượng tiền đủ lớn.

Trên thị trường crypto currency hiện tại chúng ta có hai loại sàn giao dịch khác nhau gọi là CEX (Centralized Exchange – Sàn giao dịch tập trung) và DEX (Decentralized Exchange – Sàn giao dịch phi tập trung). Như vậy chúng ta có các kiểu arbitrage như sau:

Arbitrage giữa hai sàn CEX: Ví dụ chúng ta thực hiện arbitrage cặp BTC-USDT giữa sàn Binance và Houbi.
- Cần lượng vốn tương đối vì chúng ta cần có sẵn tài sản cho 2 loại tiền tệ ở trên cả hai sàn.
- Mất nhiều thời gian để cân bằng tài khoản giữa hai bên.
- Rủi ro lớn do API các sàn thường xảy ra vấn đề khi thị trường biến động mạnh
- Một số bot:
Arbitrage giữa CEX và DEX: Ví dụ chúng ta thực hiện arbitrage cặp BAKE-USDT giữa sàn Binance và sàn BakerySwap.
- Cần lượng vốn tương đối vì chúng ta cần có sẵn tài sản cho 2 loại tiền tệ ở trên cả hai sàn.
- Mất nhiều thời gian để cân bằng tài khoản giữa hai bên (Nhưng thấp hơn so với giữa hai sàn CEX)
- Rủi ro lớn do API các sàn thường xảy ra vấn đề khi thị trường biến động mạnh (Nhưng thấp hơn so với giữa hai sàn CEX)
Arbitrage giữa hai sàn DEX: Ví dụ chúng ta thực hiện arbitrage cặp BNB-BUSD giữa sàn Pancake và BakerySwap.
- Cần ít vốn hơn và rủi ro thấp nhất
- Phức tạp hơn và phải thực hiên qua Smart Contract.
- Canh tranh cao do rất nhiều bot thực hiện việc này.

Three Points Arbitrage / Triangular Arbitrage (Arbitrage 3 điểm)

Việc arbitrage này phức tạp hơn nên thường có các kiểu như sau:

Arbitrage 3 điểm trên 1 sàn CEX: Ví dụ arbitrage 3 cặp tiền BTC-BNB-ETH với tiền gốc là BTC trên sàn Binance.
- Chỉ cần có sẵn tài sản của 1 loại.
- Một số bot:
  - Binance Triangle Arbitrage => Chạy khá okie nhưng gần như không thấy có cơ hội => Có thể có nhiều người chạy bot nay lên gần như không có cơ hội.
  - triangular-arbitrage
  - Crypto Arbitrage – Triangular or Exchange Arbitrages
Arbitrage 3 điểm giữa một hoặc nhiều sàn DEX: