Grid Trading là một phương pháp giao dịch đơn giản và phổ biến, và được tự động hóa thông qua các Bot giao dịch. Do việc tự động mua vào ở giá sàn và bán ở giá trần, Grid Trading không đòi hỏi các trader phải có khả năng dự đoán thị trường chính xác mà vẫn có thể phát sinh các giao dịch có lợi nhuận. Phương pháp này được thực hiện nhiều nhất ở thị trường ngoại hối nhưng cũng dễ dàng áp dụng vào các thị trường khác do sự đơn giản và hữu ích của nó.
Grid Trading Bot là gì?
Grid Trading Bot là một chương trình máy tính được thiết kế để tự động giao dịch các loại tiền điện tử trên các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance, Coinbase, hoặc Kraken,… Chương trình này hoạt động dựa trên chiến lược giao dịch lưới, trong đó các lệnh mua và bán được đặt trong một khoảng giá cố định để tạo ra lưới giao dịch. Khi giá tăng hoặc giảm, các lệnh mua và bán sẽ được tự động khớp để tạo ra lợi nhuận.
Về tổng quan, kỹ thuật Grid Trading hoạt động dựa trên sự biến động về giá trong thị trường Sideway. Nó sẽ thực hiện việc đặt các lệnh Buy/Sell Orders tại các mức giá nhất định. Mức giá này nằm trong khoảng giá đã được xác định từ ban đầu. Nói một cách đơn giản nhất, trong chiến lược Grid Trading, vốn sẽ được chia nhỏ trong mỗi khoảng lưới. Các trader sẽ đặt các lệnh Buy và Sell Order ở các mức đường lưới (Grid) nhất định.
Mỗi khi lệnh Buy được khớp thì lệnh Sell Order được đặt ở phía trên. Và ngược lại, mỗi khi lệnh Sell được khớp thì lệnh Buy Order được đặt ở phía dưới.
Giá cả thị trường chỉ có 2 chiều lên và xuống (trạng thái Sideway cũng là lúc thị trường lên xuống nhưng với biên độ nhỏ). Bản chất của phương pháp này là “mua ở mức giá thấp và bán ở mức giá cao” để tạo ra lợi nhuận, dù là thị trường biến động không nhiều.
Cơ chế hoạt động của Grid Trading
Ví dụ với cặp BTC/USDT với Grid=10
Để minh hoạ cho cơ chế này, mình sẽ lấy ví dụ với cặp BTC/USDT. Đồ thị trên là giá của BTC được crop từ Tradingview. Trong cặp BTC/USDT:
- BTC: Base Currency (Tiền tệ cơ bản)
- USDT: Quote Currency (Tiền tệ định giá)
Mục tiêu của chúng ta khi áp dụng phương pháp này là gia tăng số lượng USDT (Quote Currency) bằng cách mua BTC (Base Currency) ở giá thấp và bán BTC khi giá lên cao. Sau khi đã chọn được khoảng giá Sideway, mình cài đặt Setup cho GridTradingBot với các giá trị sau:
- High Price: $4,200
- Low Price: $3,300
- Number of Grid: 10
- Amount per Grid: 0.05BTC
- Grid Level (các mốc được setup) sẽ là:
- $4,200
- $4,100
- $4,000
- $3,900
- $3,800
- $3,700
- $3,600
- $3,500
- $3,400
- $3,300
- $3,200
- $3,100
Bot bắt đầu được khởi chạy tại [START] giá lúc này là $4,200 USD cho 1 BTC.
Trường hợp giá xuống thấp hơn.
- Ngay lúc này lệnh Buy Order [1] được đặt tại $4,100
- Khi giá đi xuống đúng $4,100, lệnh Buy Order [1] được khớp.
- Điều này có nghĩa là Bot đã dùng USDT của anh em để mua 0.05BTC ở giá $4,100 USDT cho 1 BTC.
- Tổng tài sản của anh em tăng thêm 0.05BTC (vừa mua), và giảm $205 (0.05*4100) USDT dùng để mua BTC).
- Đồng thời tại thời điểm này, Sell Order [1] được đặt (place) ở mức $4,200 và Buy Order [2] được đặt ở mức $4,000.
- Giá tiếp tục đi xuống, lệnh Buy Order [2] được khớp.
- Điều này có nghĩa là Bot đã dùng USDT để mua 0.05BTC ở giá $4,000 USDT cho 1 BTC.
- Tổng tài sản tăng thêm 0.05BTC (vừa mua) và giảm $200 (0.05*4000) USDT dùng để mua BTC.
- Cũng tại thời điểm này. Sell Order [2] được đặt ở mức $4,100 và Buy Order [3] được đặt ở mức $3,900.
- . . .
Trường hợp giá lên cao hơn. Xét tại thời điểm đánh dấu B như trên hình, giá bắt đầu đi lên từ mốc $3,800:
- Ngay khi giá đạt $3,800 một lệnh Sell Order [1] được đặt.
- Giá lên mức $3,900, lệnh Sell Order [1] được khớp.
- Tức là 0.05BTC được bán ra với giá $3,900 USDT cho 1 BTC.
- Tổng tài sản giảm đi 0.05 BTC và tăng thêm $195 (0.05*3900) do vừa bán 0.05BTC với giá $195.
- Đồng thời, Sell Order[2] được đặt ở mức $4,000 và Buy Order [1] được đặt ở mức $3,800.
- Giá lên tiếp và chạm mức $4,000, lệnh Sell Order [2] được khớp.
- Tổng tài sàn của anh em giảm đi 0.05BTC và tăng thêm $200 (4000*0.05) do vừa bán 0.05BTC với giá 200$.
- Đồng thời, Sell Order [3] được đặt ở mức $4,1000 và Buy Order[2] được đặt ở mức $3,900.
- . . .
Cứ như vậy, khi giá tiếp tục lên xuống trong khoảng giá đã định sẵn (từ $4,200 ~ $ 3,300) các lệnh mua và bán được khớp sẽ giúp làm tăng tổng tài sản USDT (Quote Currency).
Ví dụ cặp OST/BTC với Grid=2
Ở phần này, mình sẽ lấy ví dụ về trường hợp đặc biệt nhất trong phương pháp GridGrid Trading này.
- Trading Pair: OST/BTC
- Số đường lưới (Grid): 2
- High Price (H): 0.00000640
- Low Price (L): 0.00000604
- Thời điểm bắt đầu áp dụng phương pháp Grid Trading tại [START].
Tổng số tiền tham gia Grid là 1000 OST. Tại thời điểm START chỉ có BTC, chưa có OST.
- Tại (1): Anh em dùng 0.00604 BTC để mua 1000 OST.
- Tại (2): Anh em bán 1000 OST thu về 0.0064BTC => lời 0.00036 BTC.
- Tại (3): Anh em dùng 0.00604 BTC để mua 1000 OST
- Tại (4): Anh em bán 1000 OST thu về 0.0064BTC => lời 0.00036 BTC.
- Tại (5): Anh em dùng 0.00604 BTC để mua 1000 OST.
- Tại (6): Anh em bán 1000 OST thu về 0.0064BTC => lời 0.00036 BTC.
- Tại (7): Anh em dùng 0.00604 BTC để mua 1000 OST
Anh em xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Vậy Kết thúc lệnh (7), chúng ta có 1000 OST và đang mất 0.00496 BTC so với thời điểm START. Vậy có phải là đang lỗ? Không phải nhé. Nếu lượng 1000 OST này anh em bán luôn tại giá hiện tại là 0.00000604 BTC cho 1 OST thì ta có 0.00604 BTC. Suy ra tổng số BTC là 0.00604-0.00496 = 0.00108 BTC. Đây là phần lời của chúng ta tính tới thời điểm (7). Cứ với cách đi này của giá, thì lợi nhuận sẽ còn gia tăng.
Ưu và nhược điểm của Grid Trading
Ưu điểm của Grid Trading trong trade coin
- Cryptocurrency là thị trường dao động với biên độ tương đối lớn (hơn so với Forex & Stock). Kể cả trong thời gian Sideway. Vì vậy Grid Trading là phương pháp rất thích hợp cho Trade coin.
- Grid Trading trong trade coin hiện tại đang có Bot – GridTradingBot giải quyết bài toán đặt lệnh, và khớp lệnh. Khi anh em đã xác định được khoảng giá Sideway, thì việc còn lại là của Bot. Lợi nhuận thu về sẽ đều đặn mà không cần tốn thêm nhiều công sức.
- Giảm thiểu được Loss mà anh em có thể gặp phải. Việc chia nhỏ vốn để tham gia vào mỗi Grid sẽ giúp giảm thiểu rủi ro bị loss quá nhiều khi giá cả thị trường dính SL.
Nhược điểm của Grid Trading trong trade coin
- Chỉ hiệu quả trong thị trường Sideway và đặc biệt là Sideway với bước sóng ngắn, khoảng giá rộng. Điều này dễ hiểu khi anh em nhìn vào đồ thị giá, với bước sóng ngắn. Tức là trong 1 khoảng thời gian càng ngắn, giá cắt qua các đường lưới càng nhiều và càng nhiều lệnh được khớp.
- Có rất nhiều thông số đầu vào cần anh em phải phân tích để đưa ra chiến lược Grid Trading tối ưu nhất. Ví dụ như:
- Khoảng giá dao động sideway (Range)
- Biên độ biến động giá (Flactuation)
- Giá cao nhất, thấp nhất (High/Low Price), bước giá biến động.
Từ đó mới đưa ra quyết định đặt các thông số cài đặt số lưới (Grid), đặt Stoploss, đặt kỳ vọng lời,.. Với những người mới chơi, việc này không hề đơn giản.
- Mỗi cặp giao dịch coin có khoảng giá dao động, bước giá khác nhau. Vì vậy không thể cài đặt cùng 1 thông số cho tất cả các cặp được. Mỗi cặp anh em đều cần phân tích từ đầu.
Cách sử dụng phương pháp Grid Trading
Xác định cặp mà bạn sẽ giao dich
Tùy từng thời điểm và chiến lược của bạn mà bạn chọ các cặp giao dịch theo BTC, ETH hay USDT. Nếu bạn đang có BTC và bạn muốn gia tăng lượng BTC thì bạn nên chọn các cặp theo BTC.
Đồng Base Currency thì bạn phải chọn đồng có thanh khoản tương đối. Cũng nên xem xét các cặp mà hiện tại sàn đang hỗ trợ miễn phí giao dịch.
Ưu tiên hàng đầu là chọn các cặp Sideway để trade. Bạn có thể phân ra 4 loại sau:
- Altcoin/Stablecoin: các cặp kiểu như này thì mình thấy chỉ có những đồng coin top mới Sideway lâu dài, còn lại thì khá rủi ro.
- Altcoin/BTC – đây là những cặp mình quan sát thấy rất tiềm năng.
- Altcoin/ETH – biên độ dao động khá lớn, thích hợp để grid trong ngắn hạn (< 1 tuần)
- Stablecoin/Stablecoin: Grid các cặp này lãi tuy không cao, nhưng đảm bảo lợi nhuận đều và chắc chắn không lỗ. Có thể grid lâu dài.
Xác định vùng giá mà bạn áp dụng
Nên sử dụng phương pháp kỹ thuật để xác định vùng giá đang Sideway. Sau đó ta thu hẹp một chút ta được vùng giá cho Bot sử dụng.
Xác định số lượng lưới để tối ưu
Việc xác định số lượng lưới cũng khá quan trọng giúp bạn tối ưu lợi nhuận. Lưới rộng quá thì lợi nhuận cho mỗi giao dịch cao nhưng số lượng lệnh ít, còn nếu đặt lưới nhỏ quá thì lợi nhuận trên mỗi giao dịch thấp và số lượng giao dịch nhiều có khi không đủ bù phí.
Xác định điểm cắt lỗ
Chúng ta nên thiết lập điểm cắt lỗ và hủy bỏ chiến lược giao dịch khi mô hình không còn đúng. Có hai điểm để bạn dừng chiến lược:
- Khi giá vượt vùng giá trên
- Khi giá vượt vùng giá dưới
Còn tùy chiến lược và thời điểm, giả sử bạn thấy xu hướng dài hạn thị trường tăng, hiện tại có thể đang sideway vùng đáy bạn có thể không cần cắt lỗ. Tức là trường hợp này coi như bạn sẽ hold Base Currency.
Nên sử dụng Grid Trading Bot từ đơn vị nào?
Hiện tại có khá nhiều đơn vị cung cấp Bot theo chiến thuật Grid Trading, đặc biệt hầu hết các sàn Cex (Sàn Tập trung) đều hỗ trợ.
Sử dụng Bot trực tiếp trên các sàn Tập trung
Grid Trading Bot là bot khá phổ biến nên hầu hết các sàn đều hỗ trợ như Binance, Okex, MEXC, KuCoin, Huobi… Nếu bạn định giao dịch trên sàn nào thì bạn dùng Bot trực tiếp trên sàn đó là an toàn nhất và thường thì bạn sẽ không mất phí cho bot.
Mỗi sàn khác nhau thì các bot giao dịch có thể khác nhau một chút, các tham số cấu hình cũng khác nhau nên bạn phải xem hướng dẫn tương ứng với bot đó:
- Định nghĩa và cách thức hoạt động của giao dịch lưới Spot trên Binance
- Giới thiệu về Chế độ bot giao dịch trên OKX
Nhưng nhiều khi các sàn không hỗ trợ nhiều tham số cho bạn thiết lập, bạn không thể tối ưu được bot.
Sử dụng Bot của một bên thứ ba
Thường thì Bot của các bên thứ ba sẽ có nhiều cấu hình và các thông số cài đặt hơn để bạn tùy chỉnh. Bởi vì họ tập trung vào xây dựng Bot chứ không như sàn, sàn thì phần bot chỉ là phụ thôi. Các bên thứ ba họ còn cho bạn chạy thử chế độ Demo hoặc Backtest cho các tham số bạn chọn để xem thông số nào cho lợi nhuận tốt nhất.
Nhưng dùng bên thứ ba thì phải mất thêm phí sử dụng bot và bạn phải chịu thêm rủi ro về bảo mật do bạn phải đưa API KEY của bạn cho họ. Về mặt chi phí bạn cũng nên cân nhắc kỹ, không lợi nhuận từ bot không đủ trả phí chạy bot, thông thường để có lợi nhuận bạn phải chạy lượng tiền đủ lớn.
Để đảm bảo an toàn, bạn nên chú ý:
- API KEY mà bạn cấp cho bên thứ ba chỉ hỗ trợ Trading, không hỗ trợ Withdraw/Transfer tài sản
- Sau khi không sử dụng Bot của họ nữa, hãy xóa API KEY này đi ngay.
Một số bên thứ ba mà bạn có thể tham khảo:
- Bitsgap: Theo bạn CleverGirl chia sẻ.
- Hỗ trợ nhiều sàn và nhiều chiến lược khác chứ không chỉ Grid Trading
- Có chế độ demo và bạn có thể dùng thử
- Có chế độ backtest giúp bạn kiểm tra các tham số trước khi chạy
- …
Kinh nghiệm khi sử dụng Grid Trading Bot
Grid Trading là một chiến lược hiệu quả. Tuy nhiên, cái gì cũng có điểm yếu của nó. Anh em sẽ không đạt được lợi nhuận mong muốn nếu không làm chủ được Grid Bot. Sau đây là những sai lầm mình đã mắc phải khi trade bằng Grid Bot:
Chọn cặp Sideway biên độ quá nhỏ
Ngày 03/02, mình đã grid cặp NEO/USDT. Chart của NEO khá đẹp, đi ngang và volume lớn. Tuy nhiên, biên độ dao động của giá quá nhỏ dẫn đến việc giá chạm vào lưới lệnh rất ít. Mình đã chạy bot Gird trong 4 ngày (03/02 đến 06/02). Và kết quả là chỉ khớp được 15 Transactions và thu về vỏn vẹn 0.23% lợi nhuận (đã tính cả phí giao dịch).
Không đặt Stop Loss
Lần này mình đã chọn cặp giao dịch NPXS/ETH. Biên độ giá khá lớn nên trong 7 ngày Grid Trading Bot đã khớp 174 lệnh và thu về 10.96% lợi nhuận. Tuy nhiên, sau đó giá NPXS lao dốc, Grid Bot tiếp tục mua thêm NPXS. Cuối cùng giá đã xuống dưới mốc Low Price. Và mình đã phải dừng Grid Bot và bán tháo ở giá 0.00000488 ETH.
Kết quả chung cuộc: lãi 0.6%. Cặp NPXS/ETH là một cặp trade tương đối mạo hiểm vì tính pump dump của nó. Việc đặt Stop Loss sẽ đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của anh em.
Đặt Profit per grid quá cao
Trên sàn Binance anh em có thể phân tích chỉ số “Amplitude” của nến để đánh giá độ dao động của giá.
Amplitude là phần trăm (%) chênh lệch giá của giá thấp nhất và cao nhất của 1 nến. Trên hình là 1.21% theo nến giờ của cặp ETH/USDT. Nếu anh em đặt lãi mong muốn của một grid là 1% thì mỗi giờ trung bình anh em có thể khớp được 1 Transaction. Nếu anh em đặt profit per grid (lợi nhuận trên mỗi lưới) quá cao thì số lệnh khớp được sẽ không cao và lợi nhuận từ Grid Bot cũng vậy.
Phí giao dịch
Một điểm nữa anh em cần chú ý đó là phí giao dịch. Mỗi sàn lại có cách tính phí giao dịch riêng. Đối với Binance, nếu sử dụng BNB để trả phí giao dịch thì tổng phí mua và bán: 0.1%, còn đối với Huobi thì là 0.2%. Vậy nên anh em cần chú ý điểm này để thiết lập Grid Bot hợp lí.
Mình thường đặt Grid sao cho profit per grid từ 0.5% đến 2% là đảm bảo lợi nhuận tốt nhất.
Về số lượng lưới (number of grid)
Việc đặt số grid cao đồng nghĩa với việc anh em chia vốn của mình ra nhiều lần hơn. Lãi trên mỗi grid là 1%, nhưng anh em có 10 grid thì anh em lãi 0.1% trên tổng đầu tư (không tính phí giao dịch).
Mình đã đặt grid cho cặp BNB/USDT là 30 Grids. Điều này đồng nghĩa với việc chia vốn của mình ra 30 lần. Lợi nhuận trên mỗi lưới là 1% => Lợi nhuận trên tổng số tiền mình đầu tư vào cặp grid này là 1%: 30 = 0.033%. Suy ra khớp 100 lệnh thì có lẽ mình mới lãi được 3,3%. Như trên hình anh em cũng có thể thấy, mặc dù khớp đến 96 Transactions, nhưng Grid profit chỉ đạt 2,55%.
Việc chạy bot bắt đầu từ gần đáy của lưới thì tối ưu hơn
Giả sử ban đầu bạn có 1000 USDT để chạy bot cho cặp UNI/USDT trên Spot thì bạn cần chú ý, lần đầu tiên bot sẽ dùng 500 USDT để mua UNI trước, như vậy Bot sẽ chạy cả hai chiều BUY và SELL. Như vậy để được giá mua lần đầu tốt thì bạn nên bắt đầu chạy bot ở vùng giá gần đáy của lưới.
Mình đã xem các bot thì không thấy Bot nào chỉ cho phép chạy 1 chiều. Nếu chạy được 1 chiều thì rủi ro sẽ giảm nhưng đồng nghĩa lợi nhuận sẽ giảm theo.
Tổng kết
Grid Trading Bot khả năng sẽ trở thành công cụ tạo lợi nhuận cực kì hiệu quả trong thị trường Crypto. Trải nghiệm trade coin bằng bot thực sự là một trải nghiệm thú vị. Lợi nhuận phụ thuộc hoàn toàn vào chart mà anh em chọn và các thiết lập của anh em.
Nếu anh em chọn được một cặp trade phù hợp và thiết lập chính xác. Việc của anh em sau đó là để cho bot tự chạy, hằng ngày vào kiểm tra lợi nhuận. Khi mà lợi nhuận từ grid đủ lớn, cho dù có chạm stop loss thì mình vẫn có lãi.
Nguồn: Tổng hợp
